統計学輪講（第10回）
日時 2017年06月20日(火) 15時45分～16時35分
場所 経済学部新棟３階第３教室
講演者 石原 卓弥 (経済D1)
演題 パネルデータを用いたnonseparableモデルの識別と推定
概要
誤差項と説明変数が加法的ではなく非分離的となるようなモデルの識別と推定について考える。
本研究では、内生性のある非分離的モデルを2期のパネルデータを用いてノンパラメトリックに識別できることを示した。
また、パラメトリックな仮定の下で、Torgovitsky (2017)と類似した推定量を提案し、一致性と漸近正規性を示した。
[参考文献]
Torgovitsky, Alexander. "Minimum distance from independence estimation of nonseparable instrumental variables models."
Journal of Econometrics (2017).