統計学輪講（第１１回）

日時	2000年 6月 6日(火)     15時〜16時40分
場所	経済学部5階視聴覚室
講演者  鹿島 浩之 (興銀第一フィナンシャルテクノロジー)

演題	ポートフォリオ選択問題における
	ミニマックスベイズルールの応用

概要:
本報告では、ポートフォリオ選択問題における
ミニマックスベイズルールの応用事例を紹介する。
ポートフォリオ選択にデータ情報のみならず、
主観的な判断を反映させるべく、ベイジアンアプローチの利用が
提唱されているが、この場合、主観的情報の精度が実務上、
決定的な問題となる。
ここでは、ミニマックスベイズルールを利用した
この問題への対応方法を示す。